DIPO


DIPO (Data base Italiano Perdite Operative) offre una suite di strumenti informativi per supportare l’Operational Risk Management, tra cui un ampio data base e un report di analisi.

Le informazioni diffuse sono periodicamente arricchite e forniscono indicazioni sui recuperi, sugli event type di secondo livello, sulle revocatorie fallimentari e sugli eventi sistemici.

DIPO mette a disposizione di ciascun partecipante un manuale che descrive le modalità di raccolta degli eventi, un albero decisionale per l’attribuzione dell’event type e i criteri di mapping delle perdite.

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Chi siamo  

L’Osservatoriox Dipo è un’iniziativa consortile lanciata nel 2003 per supportare lo sviluppo dell’Operational risk management e per creare una metodologia di raccolta e di scambio di informazioni sulle perdite operative sperimentate dagli aderenti.

Dal dicembre 2011 Dipo è una attività condotta nell’ambito di ABIServizi S.p.A.

Cosa facciamo  

L'Osservatorio raccoglie dati sulle perdite operative subite dagli Aderenti, su alcune variabili caratteristiche degli intermediari e delle loro business line. Inoltre analizza tali dati al fine di fornire dei flussi di ritorno che permettano agli Aderenti di migliorare le proprie stime sul fenomeno delle perdite operative a livello aziendale anche in ottica di Vigilanza prudenziale (utilizzo dei dati DIPO nei metodi avanzati per la determinazione dei requisiti minimi patrimoniali), di ottenere delle stime sull’insieme degli Aderenti medesimi e di effettuare delle analisi di posizionamento.

Effettua altresì studi ed approfondimenti, sia autonomamente che in collaborazione con l’Accademia e cultori della materia di alto livello, sulle soluzioni organizzative e sulle metodologie di misurazione e di gestione del Rischio Operativo.

Organizza conferenze, seminari, giornate, viaggi di studio, incontri e qualsiasi altro evento che contribuisca al raggiungimento dei fini dell’iniziativa.

Partecipa e collabora a tutte quelle attività, in ambito domestico ed internazionale, utili allo sviluppo della funzione dell’Operational Risk Management.

Si propone quale supporto alle attività di ABI in tema di rappresentanza degli interessi delle banche e dei gruppi italiani in tema di Rischio Operativo presso le competenti Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, EBA, ecc.).

 

Il funzionamento dell’Osservatorio prevede, presso ogni aderente, la figura di un referente Dipo, con il compito di accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità dei dati da inviare al consorzio. È inoltre previsto l’utilizzo di un apposito software (Dipweb) per la segnalazione dei flussi di dati che riguardano non solo i singoli eventi di perdita (relativi alla diverse entità del gruppo bancario segnalante) bensì altre informazioni utili a contestualizzare l’ambito in cui le perdite si sono generate  (esempio exposure indicators quali margine di intermediazione per singola business line, costi operativi, categoria giuridica dell’entità segnalante il dato).

 

Per rendere omogeneo il censimento e la classificazione degli eventi di perdita, ciascun aderente può contare su alcuni strumenti sviluppati nell’ambito del Dipo tra cui:

  • il manuale Dipo, che descrive le modalità omogenee secondo le quali gli aderenti devono effettuare la raccolta degli eventi superiori ai 5.000 euro di perdita;
  • la definizione di perdita operativa lorda;
  • l’albero decisionale per l’attribuzione dell’event type;
  • i criteri di mapping delle perdite e del margine di intermediazione sulle 8 business line definite a livello regolamentare.

Inoltre viene periodicamente aggiornata una raccolta dei quesiti avanzati dagli aderenti in merito a censimento/classificazioni di eventi particolarmente complessi con le relative risposte formulate da un apposito gruppo di lavoro.

In coerenza con la definizione di rischio operativo che ricomprende anche il rischio legale, è stato realizzato dal Comitato Tecnico Criteri un documento che delinea i «Criteri per il censimento degli eventi connessi con il rischio legale ». Inoltre, lo stesso Comitato si è anche occupato del tema eventi di confine tra rischio operativo e rischio di credito.
I flussi di ritorno hanno un’elevata granularità di informazione che spazia
da indicazioni sui recuperi, alla macro area territoriale, all’event type di secondo livello. Tutte le informazioni veicolate agli aderenti sono rese anonime.
A partire dal 2006 in poi i flussi di ritorno veicolati agli aderenti sono stati arricchiti costntemente con alcune nuove informazioni:

  • la categoria giuridica di ciascuna entità segnalante il record (classificazione in 6 classi, coerente con quella adottata dalla Banca d’Italia);
  • l’insieme dei peer groups di appartenenza dell’entità segnalante il record, costituito da altre entità che presentano valori simili di costi operativi e margine di intermediazione sia complessivo che aperto per business line.
  • l'indicazione delle revocatorie fallimentari
  • l'indicazione degli Eventi Sistemici

Dalla segnalazione del primo semestre 2008, a seguito dei lavori svolti dal Comitato Tecnico Criteri, viene fornito un flusso aggiuntivo volto a descrivere qualitativamente le caratteristiche principali degli eventi ad alto impatto registrati in DIPO, fatta salva la riservatezza e non riconducibilità delle informazioni alla banca o al gruppo presso cui la perdita si è verificata (DIPO AI).

Attualmente circa 30 gruppi bancari fanno parte di DIPO.

Flussi di ritorno  

Flussi di andata

Ogni semestre gli aderenti inviano sulla piattaforma Dipoweb la segnalazione degli eventi di perdita (EV) , secondo il tracciato record definito, sia gli exposure indicators (EI). I flussi di andata sono costituiti da tanti record quanti sono gli EV che abbiano comportato una Perdita Effettiva Lorda pari ad almeno 5.000 Euro presso una singola entità e che abbiano una data di rilevazione successiva al 31 dicembre 2002.


Flussi di ritorno

I flussi di ritorno, personalizzati e messi a disposizione su Dipoweb, sono costituiti sostanzialmente dai medesimi dati contenuti nei record pervenuti in DIPO: ciascun record descrive un singolo evento di perdita. La Segreteria Tecnica, dopo una serie di controlli, provvede all’effettuazione di alcune elaborazioni volte ad arricchire il flusso di ritorno con parametri quali la MUT (Mean Under Threshold - 90th percentile) , i peer group e la categoria giuridica. Ovviamente la massima attenzione viene posta alle operazioni necessarie per garantire la riservatezza.
Il file del flusso di ritorno relativo ad una certa rilevazione, contiene oltre ai nuovi record periodali anche i flussi di ritorno precedenti ricalcolati tenendo conto degli aggiornamenti, rettifiche e cancellazioni nel frattempo segnalati dagli Aderenti.

Sono previste le seguenti tipologie di flussi di ritorno:

a) Flussi di ritorno degli Eventi per singola Entità (FEE): Il flusso contiene il dettaglio degli eventi di perdita segnalati a DIPO da tutti gli Aderenti. Il flusso contiene, oltre ai dati di perdita relativi all’ultimo periodo di rilevazione, anche tutti gli eventi segnalati nei precedenti semestri e tiene conto anche degli aggiornamenti/rettifiche pervenute dagli Aderenti fino al momento dell’elaborazione. Nel flusso FEE sono contenuti anche i record relativi alle cancellazioni di eventi sottosoglia.
Ogni Aderente troverà valorizzati i campi "Codice Gruppo" e "Entità Segnalante" solamente sugli eventi da lui comunicati, mentre tale informazione non sarà disponibile per quelli appartenenti agli altri Aderenti.

Categorie di campi contenuti nel flusso di ritorno (FEE):

  • Tipo Record (Inserimento, Aggiornamento, Cancellazione, Rettifica)
  • Progressivo evento
  • Event Type 1° livello
  • Event Type 2° livello
  • Stato Evento
  • Macro Area Geografica
  • Data di Accadimento / Rilevazione dell'evento
  • Perdita Effettiva Lorda
  • Componente di Provisioning
  • Dati Relativi ai Recuperi Assicurativi e non
  • Dati per Scaling e Filtering dei Dati
  • Tipologia di Evento Sistemico

b) Flussi di ritorno degli Eventi a livello di Gruppo (FEG): Il flusso contiene il dettaglio di tutti gli eventi segnalati alla Segreteria Tecnica, dagli Aderenti al DIPO, e si differenzia dal FEE in quanto gli eventi multi-entità vengono raggruppati in un unico evento di gruppo. Inoltre il campo PEL è nettato dei recuperi intra-gruppo.
Come il FEE, anche il FEG contiene non solo i dati di perdita relativi all’ultimo periodo di rilevazione, ma tutti gli eventi segnalati nei precedenti semestri, tenendo conto anche degli aggiornamenti/rettifiche pervenute dagli Aderenti fino al momento dell’elaborazione. Ogni Aderente troverà valorizzato il campo "Codice Gruppo" solamente sui propri eventi, mentre tale informazione non sarà disponibile per quelli degli altri Aderenti.

c) Flussi contenente le MUT calcolate per entità (ME): Il flusso contiene il dettaglio delle MUT calcolate per ogni entità dell’Aderente distinte per Periodo evento, Business Line, Event Type. Infatti, mentre nel FEG le due informazioni necessarie per effettuare l’eventuale scaling dei dati sono nel file stesso, nel FEG non era possibile inserire tutte le MUT delle diverse entità dell’Aderente. Ciò è stato risolto con la produzione del flusso ME.

 

DIPO AI  

Flusso DIPO di natura qualitativa per eventi ad alto impatto (DIPO AI)

Il Flusso qualitativo DIPO AI, che si aggiunge e integra dal 2008 i tradizionali flussi di ritorno DIPO, riguarda un approfondimento sugli eventi con PEL uguale o superiore al milione di euro ed aventi data di rilevazione maggiore del 1 gennaio 2007.

Sono esclusi da tale flusso aggiuntivo gli eventi derivanti da revocatorie fallimentari.
Alcune delle informazioni contenute nel flusso qualitativo riguardano, ad esempio, il processo dove si è generata perdita, il processo dove si è manifestata la perdita ovvero il macroprodotto.

La segnalazione del DIPO AI ha cadenza semestrale (marzo e ottobre di ogni anno).

 

My DIPO  

A partire dal 2009, al termine delle segnalazioni semestrali, viene inviato agli Aderenti un report personalizzato denominato My DIPO contenente una serie di serie di grafici basati sul flusso FEE nei quali viene confrontato il posizionamento del singolo Aderente con quello di tutti gli altri Aderenti (in forma anonima) e con un "valore DIPO" costituito considerando gli eventi presenti nel database come appartenenti ad un unico Aderente.

Le informazioni che vengono restituite ai singoli Aderenti sono le seguenti:

  • Frequency e severity per Bio EUR di Gross Income (complessive e per anno)
  • Frequency e severity per Bio EUR di Costi Operativi (complessive e per anno)
  • % ET su frequency e serverity totale del gruppo
  • % BL su frequency e serverity totale del gruppo
  • % Eventi assicurati e % Recuperi assicurativi
  • % Eventi con data di accadimento blank
  • Giorni tra accadimento e rilevazione dell'evento
  • % delle combinazioni BL/ET particolarmente popolate su frequency e severity totale del gruppo

Contatti  

DIPO
Database Italiano Perdite Operative

email: [email protected]
tel: 06.6767785

 

info per adesioni al DIPO
ABIServizi S.p.A.- Divisione Progetti Speciali

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